Рынок ценных бумаг 
Investing.com — Инвестиционный банк JPMorgan Chase расширил свое предложение алгоритмической торговли для финансистов в американские казначейские облигации, делая ставку на то, что компьютерные тактики могут дать больше развития на рынке облигаций, сообщают СМИ.
Алгоритмические модели оценивают цены на разных торговых площадках, чтоб решить, как и когда вести торговлю, разбивая крупную операцию на больше маленькие части. В таковых банках, как JPMorgan, они также добиваются применять внутренний поток дилеров, до того как выходить на больше широкий рынок.
Однако подобные алгоритмические модели еще не просочились в ставки так же обширно, что и иные классы активов, подобные как зарубежная валюта. Но все изменяется из-за распространения торговых площадок для казначейских облигаций в последние несколько лет, что побудило юных приверженцев алгоритмических моделей попробовать потеснить знатных игроков на данном рынке ценой $23 трлн.
Система реализации алгоритмов была разработана таким образом, чтоб не зависеть от класса активов, но вначале не наблюдалось существенного спроса по ставкам. Сейчас в торговых площадках наблюдается маленькая фрагментация, потому у финансистов больше спроса на реализация алгоритмов, чтоб можно было дать гарантию, что они получат лучшие вероятные цены.
Пока сохраняется беспокойство по причине платежеспособности на крупнейшем в мире рынке облигаций, в особенности после того, как Министерство финансов США не так давно сообщил о программе приобретения ряда непогашенных долговых ценных бумаг для улучшения критерий торговли.
На теоретическом уровне новый алгоритмический тип торговли должен прирастить число соглашений на рынке, облегчить их выполнение и посодействовать уменьшить спред меж спросом и предложением, но есть риск того, что автоматическая торговля может прирастить волатильность в периоды стресса на рынке.
— При подготовке применены материалы Блумберг
Смотрите за нашими новостями на сайтах соцсетей: Телеграм, «ВКонтакте» и «Одноклассниках».
